De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom valutaterminer, där exponeringen ökade med 12,1 procent, och inom ränteterminer där exponeringen minskades med 11,6 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont minskades med 11 procent, medan exponeringen mot modeller med lång investeringshorisont ökades med 10,5 procent. Valutorna GBP/USD och CAD/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 6,1 respektive 4,9 procent.
Risken i fonden mätt som årlig standardavvikelse uppgick till 7,5 procent. Den största risken kommer från valutaterminer med en riskprognos på 5,1 procent följt av obligationsterminer på 3,9 procent. De största riskerna på instrumentnivå kommer från JPY/USD, GBP/USD and CHF/USD. Diversifieringseffekter mellan tillgångsslagen reducerar risken med 5,0 procent.
Exponeringen mot tillgångsslagen är enligt följande: aktieindexterminer 29 procent; obligationsterminer 164 procent och valutor 87 procent.
| SEB Asset Selection C H-SEK, % | augusti, 2020 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,01 |
Aktuellt
SENASTE
