Fonden hade också en liten exponering mot aktiemarknadsvolatilitet i syfte att öka fondens motståndskraft vid eventuell marknadsturbulens. Förvaltaren skriver också att september var en månad med oroligheter på marknaderna för risktillgångar likt aktier och företagsobligationer. En av de bidragande faktorerna till oron var stigande statsobligationsräntor. Detta fick fondens aktievolatilitetsexponering att bidra positivt till avkastningen.
"De svenska 10-åriga statsobligationsräntorna följde med internationella räntor uppåt och steg drygt 20 punkter i september. OMRX Treasury Bond, som har cirka 7,5 års duration, tappade nästan 2 procent i september. Fonden har inte haft någon särskild position avseende ränteriktning och har endast påverkats marginellt av rörelsen i statsobligationsräntorna", skriver förvaltaren.
Fonden har positionerat sig för ett huvudscenario där den globala ekonomins återhämtning fortsätter. Därför har fonden en hög andel high yield i portföljen, till en nivå strax över 50 procent.
De största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Fastpartner, Telia och Volvo Car med portföljvikter om 6,03, 4,32 respektive 4,08 procent.
Fondens ränteduration låg runt 0,2 och spreaddurationen låg på 1,9.
| Aktie-Ansvar Räntestrategi, % | september, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,19 |
| Fond i år, förändring i procent | 2,27 |
Aktuellt
SENASTE
