Angående fondens prestation uppger Brummer och Spångberg att makrofokuserade Arete hanterade månadens volatilitet väl och att dess aktiepositionering gynnade avkastningen. Även de systematiska trendföljande strategierna Florin Court och Lynx utvecklades i positiv riktning, där avkastningen i Florin Court till stor del kom från exponeringen mot energi och råvaror medan Lynx gynnades av ränte- och aktiepositioneringen.
Månadens största negativa bidrag kom från systematiska aktiestrategin AlphaCrest, lång/kort-aktiestrategierna Black-and-White och Manticore, vilket förvaltarna främst menar var hänförligt till alfaförluster.
"Räntefokuserade Frost, maskininlärningsstrategin Lynx Constellation och lång/kort kreditstrategin Observatory avslutade månaden nära noll", uppger Brummer och Spångberg.
Brummer Multi-Strategys allokering per strategi var vid månadsskiftet störst viktad mot lång/kort aktie, systematisk trend och diskretionär makro med portföljvikterna 40, 31 respektive 16 procent.
Vid tidpunkten hade portföljen på fondnivå störst exponering mot Manticore (20 procent portföljvikt), Black-and-White (20 procent), Arete (16 procent) och Lynx (16 procent).
| Brummer Multi-Strategy, % | juli, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,1 |
| Fond i år, förändring i procent | 0,2 |
Aktuellt
SENASTE
