September kännetecknades av hög volatilitet och nedgångar. Flertalet orosmoln fanns på himlen bland annat i form av en eventuell kollaps för den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande, störningar i leverantörskedjor och en stigande inflation.
Bland de trendföljande strategier som bidrog positivt till fonden under månaden fanns Florin Court och Lynx. Även lång/kort-aktiestrategin Manticore och nya lång/kort-aktiefonden Kersley avslutade månaden positivt.
I den negativa vågskålen fanns makrofokuserade Arete, systematiska aktiestrategin AlphaCrest, lång/kort-aktiestrategin Black-and-White, räntefokuserade Frost samt maskininlärningsstrategin Lynx Constellation. Tech-fonden Black-and-White lades ner under månaden vilket ledde till att Brummer Multi Strategy löst in hela sitt innehav.
"Efter BMS:s inlösen av innehavet i Black-and-White har drygt hälften av det inlösta beloppet omallokerats. Framför allt har allokeringen till Manticore och Arete ökat. Allokeringen till AlphaCrest och Lynx Constellation har minskat marginellt. Per den 1 oktober började Brummer Multi-Strategy allokera kapital till den nya lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon som fokuserar på den industriella sektorn. Den initiala allokeringen till Pantechnicon är cirka 6 procent", skriver förvaltarna.
Vid månadsskiftet hade portföljen på fondnivå störst exponering mot Manticore och Arete med 23,0 respektive 21,0 procent. De strategier med störst exponering va lång/kort aktie och systematisk trend med 36,0 respektive 32,0 procent av portföljvikten.
| Brummer Multi-Strategy, % | september, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,5 |
| Fond i år, förändring i procent | -0,4 |
Aktuellt
SENASTE
