Svenska ränteswapen inledde månaden på 3,17 procent, handlades sedan ner till 2,62 procent för att sedan stiga och avsluta månaden på 3,28 procent.
"Senare i december kom även Japanska centralbanken med besked om att de höjer upp sitt ränteintervall för den 10 åriga räntan. Inte mycket men marknaden tolkade det som en signal om åtstramning vilken gjorde att globala räntor steg ytterligare precis innan jul", skriver förvaltarna.
Kreditmarknaden var lugn under december månad med i princip oförändrade kreditspreadar. Kreditspreadarna i svenska BBB fastighetsbolag gick isär mest under året.
"Tittar man på innehaven i Dahlia green bond har kreditspredarna totalt gått isär med cirka 70 baspunkter under 2022 medan kreditspreadar för ITRAXX main har gått isär med cirka 40 baspunkter och det är innehaven i Fabege, Kungsleden, Atrium Ljungberg, Bonnier fastigheter, Heimstaden Bostad som varit anledningen till detta", skriver förvaltarna.
Förväntad avkastning för fonden det närmsta året är cirka 4,8 procent.
Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 26,3, 23,6 respektive 19,7 procent.
Störst geografisk allokering vid månadsskiftet var mot Sverige på 49,2 procent följt av Norge på 13,3 procent och Nederländerna på 7,98 procent.
Största emittenter var Stockholm Exergi, Fabege och SEB med portföljvikter om 3,5, 3,0 respektive 2,9 procent.
Vid månadsskiftet hade 45,7 procent av fondens innehav en BBB-rating och 33,4 procent hade en A-rating. Innehav med AA-rating eller AAA-rating utgjorde 11 respektive 8,79 procent av portföljen.
Den genomsnittliga durationen var vid månadsskiftet 4,98 år. Kreditdurationen var 4,95 år. Spread mot swap var 1,41 procent.
| Captor Dahlia Green Bond, % | december, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -1,2 |
| Fond helår, förändring i procent | -13,9 |
Aktuellt
SENASTE
