Vidare skriver förvaltarduon att ECB överraskade marknaden med en höjning på 50 baspunkter, jämfört med förväntande 25 baspunkter. Även amerikanska Fed höjde räntan med 75 baspunkter men kommunicerade mjukare toner vilket fick aktiemarknaden att stiga.
Andra halvan av månaden gav tecken på recession då USA redovisade negativ BNP-tillväxt för andra kvartalet i rad, skriver förvaltarduon.
Oron på den svenska marknaden har lugnat ned sig men spreadarna har inte följt med ned likt den globala marknaden och de euro-papper fonden äger. Förvaltarduon exemplifierar med att snittspreaden bland innehaven i svenska kronor ligger på 7 baspunkter medan innehaven i euro ligger på 30 baspunkter. Majoriteten av fondens innehav är i euro.
Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 28,6, 22,0 respektive 18,3 procent.
Störst geografisk allokering vid månadsskiftet var mot Sverige på 45,6 procent följt av Norge på 13,7 procent och Nederländerna på 9,77 procent.
Största enskilda innehav var SEB, BASF och LeasePlan Corporation med portföljvikter på 2,5 procent vardera.
Största emittenter var Stockholm Exergi, Fabege och SEB med portföljvikter om 3,2, 2,6 respektive 2,5 procent.
Vid månadsskiftet hade 42,3 procent av fondens innehav en BBB-rating och 34,8 procent hade en A-rating. Innehav med AA-rating eller AAA-rating utgjorde 11,7 respektive 10,2 procent av portföljen.
Den genomsnittliga durationen var vid månadsskiftet 4,86 år. Kreditdurationen var 5,56 år. Spread mot swap var 1,38 procent.
| Captor Dahlia Green Bond, % | juli, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | 3,3 |
| Fond i år, förändring i procent | -9,7 |
Aktuellt
SENASTE
