Räntekurvan mellan tremånadersräntan och den tioåriga räntan har på fredagen inverterat för första gången sedan 2007. Det innebär att den kortare räntan överstiger den längre räntan. De båda räntorna konvergerade omkring 2,455 procent.
Spreaden mellan just tremånadersräntan och tioårsräntan har uppvisat den historiskt starkaste korrelationen mellan en invertering och en kommande recession, konstaterar Reuters.
Creidt Suisse har tittat på hur börsen har utvecklat sig i samband med att tvååriga och tioåriga räntan inverterat, enligt CNBC. Det hände senast i december 2005.
| Månader efter invertering | S&P 500 avkastning, % |
| 6 månader | 4 |
| 12 månader | 11,6 |
| 18 månader | 15,7 |
| 24 månader | 14 |
| 30 månader | 9,5 |
| 36 månader | 2 |
| Källa: Credit Suisse |
Länkar och källor:
Aktuellt
SENASTE
