Bildkälla: Stockfoto

Kvantstrategierna drog ner Aktie-Ansvar Kvanthedge i juli

Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 3,0 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindexet HFRX Macro Index som minskade 4,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Kvantstrategierna stod för det negativa bidraget medan fondens räntebärande tillgångar gav ett marginellt positivt bidrag. Det negativa bidraget från kvantstrategierna härrörde till största delen från de aktierelaterade strategierna och till en mindre del från valutastrategierna medan räntestrategierna som helhet gav ett nära nog neutral bidrag. Påaktiesidan var det positioner i
FTSE 100 och Hang Seng som drog ned avkastningen och på valutasidan positioner i JPY/USD och CHF/USD.

Denna fond kommer fusioneras in i fonden Saxxum Aktiv vid månadsskiftet september-oktober. Inför denna omläggning avvecklades kvantstrategierna den 10 juli och därefter har fonden enbart haft exponering mot svenska räntebärande tillgångar och medel på konto. De räntebärande tillgångarna utgörs av bostadsobligationer med kreditbetyg AAA och obligationer utgivna av kommuner eller kommunala bolag med kreditbetyg AAA eller AA.

Aktie-Ansvar Kvanthedge, %juli, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,0
Index MM, förändring i procent-4,4
Fond i år, förändring i procent-24,7
Index i år, förändring i procent-5,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER