Myndigheten håller en pressträff klockan 13 för att ge mer information i ärendet.
Terrorhotsnivån i Danmark är satt till nivån "allvarlig", vilket innebär en fyra på en femgradig skala. Bakgrunden till den ökade terrorhotsnivån är enligt den danska kanalen att al-Qaida uppmanat om attacker i landet efter koranbränningar.