Rasmus Gram kommer fortsätta som tillförordnad finanschef fram till att Wegge-Larsen kliver på.
Vestas vd säger i en kommentar att han är nöjd med valet av ny finanschef.
"Jakob kommer att leda vår finansorganisation när vi strävar efter att nå vårt långsiktiga mål om tvåsiffrig lönsamhet, och jag är övertygad om att hans omfattande erfarenhet från flera stora, globala företag kommer att vara avgörande för vår fortsatta utveckling", säger vd Henrik Andersen.